Sobre

O mercado de produtos de investimento passa por uma grande evolução em termos de relevância e importância não somente no mercado financeiro em si, mas sobretudo no dia a dia das pessoas. O crescente no número de gestores de recursos, aumento das plataformas de distribuição, cenários macroeconômicos voláteis, desenvolvimento tecnológico, alocação internacional, estratégias quantitativas e entre outros são fatores que tem aumentado a exigência e demanda por profissionais dedicados ao mercado de investimentos.

A ampliação da forma e do conhecimento no gerenciamento, monitoramento e controles dos riscos financeiros contribuirá para garantir o crescimento perene, adequado e consistente deste mercado, bem como a fortalecer a demanda por profissionais de risco.

Este curso é uma grande oportunidade aos interessados em fazer uma imersão nas demandas do mercado e adquirir ou aprimorar uma visão estratégica da gestão de risco.

A cada dia surgem novos instrumentos financeiros, operações mais complexas e a regulação se torna mais ativa, o que funcionava no passado pode não funcionar hoje. Para alcançar posições executivas, o profissional precisa ter a capacidade de ler o ambiente, entendê-lo e tomar decisões que evitem perdas, reforcem a governança e agreguem valor para o negócio.

O curso será ministrado por profissionais experientes e atuantes na gestão de riscos financeiros em geral. Além das aulas expositivas, o curso promoverá discussões e debates sobre como o conhecimento adquirido pode agregar valor nas rotinas de gestão de ativos e administração fiduciária.

Os cursos da HB Escola de Negócios fazem parte da PEC (Programa de Educação Continuada) da ANCORD para Agentes Autônomos de Investimento (AAI). Esse curso vale 36 pontos para a PEC da ANCORD.

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Nosso Time de Riscos:

André NG

Possui 20 anos de experiência no mercado de fundos de investimento, atuando nas áreas de gestão e alocação de ativos, precificação, risco, compliance e operações. É sócio da 3R Gestora de Recursos e da Vorasys|BC Inf Sistemas e Serviços. Atua como professor-auxiliar e monitor no Insper e na EESP-FGV. Bacharel em Ciências Econômicas na Univ. Presb. Mackenzie, MBA em Economia do Setor Financeiro pela USP-FIPE, Especialista em Gestão de Risco pela BM&F e Mestrado em Economia e Finanças pelo INSPER. Doutorando em Economia e Finanças na FGV.

Marcelo Ferreira Santos

Possui 20 anos de experiência no mercado financeiro sempre atuando em Gestão de Riscos em Tesouraria, Asset Management e Private Banking. Atuou por 5,5 ano no HSBC como responsável pela área Riscos no escritório brasileiro. Em 2012 tornou-se Superintendente de Riscos do Santander Asset cobrindo todos os riscos inerentes aos fundos de investimentos e do Business. Em 2018, assumiu como responsável pela área de Risco do Private Banking no Banco JP Morgan Brasil. Atualmente é Head de Produtos, Inteligência de Mercado e Client Services do BV Asset.

Mais informações

Objetivos

O curso terá como objetivo dar aos alunos ferramental qualitativo e quantitativo necessário para atuar na área de gestão de riscos tanto em gestoras de recursos quanto em Private Banks, Family offices e Administradores de fundos. O curso busca ampliar a capacidade crítico-analítica e desenvolver a visão estratégica do processo de gestão de risco, habilitando os participantes a entender o ambiente de mercado, interpretar os sinais, eliminar os ruídos e adquirir autonomia na tomada de decisões.

A construção da visão integrada do risco, a capacidade de enxergar ameaças e oportunidades e de propor soluções é o diferencial para sua carreira.

Metodologia

Serão realizadas aulas expositivas, elaboração de planilhas eletrônicas, discussões de casos práticos e debates em aula.

Público alvo

Profissionais do mercado financeiro que atuem direta ou indiretamente na gestão, administração fiduciária, distribuição, custódia e auditoria. Além de investidores, estudantes e interessados no tema.

CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS

Conhecimento e visão geral do mercado de fundos de investimentos;
Práticas de Marcação a Mercado;
Noções de Estatística;
Risco de Mercado: Análise de Sensibilidade, Tipos de VaR e Cálculos;
Teste de Estresse;
Risco de Crédito: Modelos e Aplicabilidade;
Risco de Liquidez;
Risco Operacional: compliance, controles internos e procedimentos;
Medidas de Desempenho e análise de performance;
Visão integrada e estratégica da Gestão de Risco; e
Tópicos estratégicos: Papel da Governança, Instruções Normativas CVM, Autorregulação e Ambiente Internacional.

Conteúdo programático

: Nesta seção o objetivo será introduzir aos alunos conceitos introdutórios os quais facilitarão o acompanhamento do referido curso. Serão abordados os seguintes aspectos: - Conhecimentos de gestão de ativos financeiros - Administrador / Controlador / Custodiante / Gestor / Regulador - Tipologia de Fundos: • Fundos Líquidos – IN CVM 555 e IN CVM 558 • FIDC – IN CVM 356 • FIP – IN CVM 578 • FII – IN CVM 472 - Impacto contábil vs Impacto financeiro - Holding to Maturity x Fair Value Price

: Após os entendimentos da aula anterior, os alunos aprenderão sobre as práticas de precificação dos principais ativos e derivativos existentes no mercado Brasileiro: Serão cobertos os seguintes pontos: - Conceitos Gerais - Curvas de Juros e Interpolação - Indexadores e Acúmulo de Taxas - Títulos de Renda Fixa (Público e Privado) - Derivativos (Futuros, Termos, Swaps e Opções) - Ativos no exterior - Opções de Bolsa, Moedas e Juros - Outros ativos (cotas de fundos, COEs, etc.) Por fim teremos os seguintes Tópicos Estratégicos: 1. ICVM 577/2016; 2. Deliberação 80 Anbima; 3. Governança; e 4. Experiência Internacional.

: Vamos falar sobre medidas estatísticas as quais serão úteis não somente para o acompanhamento do curso, mas também ajudar na condução das atividades corriqueiras. Acreditamos que pensar de maneira estaticamente estruturada traz enormes benefícios práticos.

: Iremos apresentar os principais modelos na avaliação de risco de mercado (VaR, BVar, Tracking Error, Monte Carlo, Shortfall e outros) procurando destacar aplicações, limitações e os desafios encontrados da gestão de tal fonte de risco.

: Em complemento à seção anterior iremos apresentar a definição e utilização dos testes de estresse na gestão de risco de mercado. Por fim, os alunos aprenderão a desenhar uma Política de Risco de Mercado.

: Serão discutidos os principais tópicos do gerenciamento de risco liquidez iniciando-se a motivação para tal passando pelas exigências regulatórias e culminando com a abordagem estratégica do tema através de desenho de Política de Risco de Liquidez.

: Discutiremos sobre modelos de risco de crédito, quais variáveis avaliar na definição dos mesmos, suas limitações e gestão estratégica, através de uma Política Interna de Risco de Crédito.

: Nesta aula teremos uma visão de geral de: • Risco operacional • Aspectos relevantes de compliance e controles internos • Medidas de desempenho e avaliação de fundos de investimento

HB Escola de Negócios

Focada em mercado financeiro e investimentos, a HB é uma escola de ensino dedicada a formação de profissionais capazes de tomar decisões em um ambiente formado por padrões regulatórios mais elevados e maior competição.